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Die Brownsche Bewegung

Eine gründliche Einführung für Ökonomen

Erschienen am 14.09.2016, Auflage: 1/2016
9,98 €
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Bibliografische Daten
ISBN/EAN: 9783741279508
Sprache: Deutsch
Umfang: 184 S.
Format (T/L/B): 1.3 x 22 x 17 cm
Einband: Spiralbindung

Beschreibung

Wer sich gründlich mit moderner Finanzierungstheorie beschäftigt, stößt recht bald auf Begriffe wie Brownsche Bewegung, Zufallsprozess, Maß und Lebesgue-Integral. Aufgrund langjähriger Erfahrungen, die wir im Hochschulunterricht gesammelt haben, behaupten wir, dass gewöhnliche Leser, sollten sie nicht gerade Mathematik studiert haben, fast nie tragfähiges Vorwissen auf diesem Gebiet mitbringen. In diesem Buch wollen wir einer an finanzierungstheoretischen Fragen interessierten Leserschaft, die weder Zeit noch Interesse hat, ein vollständiges Mathematikstudium zu absolvieren, eine verständliche Einführung in den stochastischen Integrationskalkül geben, die auch aus der Perspektive eines Mathematikers korrekt (oder wenigstens akzeptabel) ist.

Autorenportrait

Andreas Löffler ist Professor für Bank- und Finanzwirtschaft an der Freien Universität Berlin.